Bons trades a todos. ;)
quarta-feira, 29 de agosto de 2007
Gbp/Usd
Após a retracção prevista atras assistimos novamente este crosse a tentar espreitar o longo.. resta saber se irá conseguir ultrapassar a resistência da fibonnaci 61.8 a 2.0140.
Bons trades a todos. ;)
Bons trades a todos. ;)
domingo, 26 de agosto de 2007
Gbp/Usd
Grande recuperação para a nossa besta depois das fortes quedas que se fizeram sentir nas ultimas semanas. Neste momento apenas fibonnacci 61.8 a 2.0140, a servir de resistência temporaria para proximas subidas. Podemos assistir nos proximos dias a uma pequena retracção antes de novas subidas iniciarem.
As trendlines ( amarelo) foram já ultrapassadas à muito o que vem confirmar à semelhança do macd o longo trend.
As trendlines ( amarelo) foram já ultrapassadas à muito o que vem confirmar à semelhança do macd o longo trend.
quinta-feira, 23 de agosto de 2007
Eur/usd
Após estas ultimas 2 semanas de forte correcção explicada pelo forte selloff devido ao panico generalizado que instalou-se nos mercados, verificamos agora quando a poeira começa a assentar, que este crosse continua com seu trend inalterado... sua caminhada ascendente confirmada pelo grafico continua, pois a forte correcção nao foi suficiente para mudar seu rumo.
terça-feira, 14 de agosto de 2007
Gbp/Jpy
Grande tranbolhão para este crosse. Após quase 2 semanas a lateralizar na fibonnaci 38.2, la conseguiu rompe-la em baixa e derigi-se rapidamente para o proximo suporte fortissimo a 232.00 (após ter deslizado como manteiga sobre fibonnaci 50.0), correspondendo com a fibonnaci 61.8.
Em seu Livro "Dinapoli Levels" de John Dinapoli, este refere o facto das fibonnac's 38.2 e 61.8 serem as mais fortes de todas elas o que realmente tenho vindo a comprovar ultimamente com algum sucesso.
A area assinalada no grafico será a area em que muito provavelmente teremos uma bela inversão das quedas, de modo que será uma bela oportunidade para alongar, para lucrar uns 200/300 pips.
Em seu Livro "Dinapoli Levels" de John Dinapoli, este refere o facto das fibonnac's 38.2 e 61.8 serem as mais fortes de todas elas o que realmente tenho vindo a comprovar ultimamente com algum sucesso.
A area assinalada no grafico será a area em que muito provavelmente teremos uma bela inversão das quedas, de modo que será uma bela oportunidade para alongar, para lucrar uns 200/300 pips.
Eur/Usd
As quedas parecem estar de volta para este crosse, resta saber se a trendline vermelha irá aguentar as proximas quedas. Por enquanto esta a servir de suporte, mas será que irá aguentar a pressão. A ver vamos. Um fecho significativo de uma vela abaixo deste suporte pode ser o tonico para novas quedas.
Eur/Jpy
O fecho da vela abaixo da fibonnaci fan 50.0 e retracement 38.2 foi significativo, agora resta saber se irá ultrapassar a barreira psicologica dos 160.00 que por acaso coincide com a fibonance retracement 50.0... eu por mim ficaria quieto, pois as coisas estão favoraveis para a valorização do yene.
segunda-feira, 13 de agosto de 2007
Eur/Jpy
A semelhança do que vem acontecendo com as moedas que contenham yene constatamos que este cross começa a lateralizar indifinidamente sendo de momento segurado pelo suporte da fibonance retracement 38.2. O fecho da vela diaria de hoje abaixo deste suporte pode ser uma confirmação das quedas que por ai vêm, esse fecho será uma dupla quebra de suporte pois além da fibonnanci retracement 38.2 temos a fibonnanci fan a 50.0. No entanto, temos que levar em linha de conta 2 factores, 1 é a barreira psicologica dos 160.00 e outro é o facto dos carry trades estarem adormecidos esperando por melhores dias, mas eles andam ai e assim que verificarem uma oportunidade de alongar veremos este cross disparar para cima com muita força, pois enquando que o diferencial das taxas de juro penderem contra o yene este terá sempre tendência a desvalorizar-se e assim que a poeira assentar confirmaremos ou não este aspecto.
domingo, 12 de agosto de 2007
Eur/Usd
Esta moeda tem ultimamente valorizado imenso, muito por culpa de alguma estagnação da economia americana, embora as ultimas subidas das taxas de juro europeias tenham sido fundamentais para a super valorização deste crosse.
Começamos a ver alguma estagnação no trend ascendente deste cross e se verificar-mos o grafico diario reparamos que começa a surgir um certo afunilamento aproximando-se da zona 1.4000.Neste momento verifica-mos um suporte (trendline amarela) não muito forte a segurar este cross de possiveis descidas, no entanto a trendline vermelha é que vai ditar a mudança do trend para o lado das vendas mas penso que não será para breve, mais certo será este crosse dirigir-se novamente a norte beijar a trenline verde que tem funcionado como uma resistência impecavel.
Usd/Jpy
Apesar da enorme pressão que tem-se feito sentir nas ultimas semanas com intuito de valorizar o yene e acabar com os carry trades estes continuam numa guerra acesa entre os buy's e os sell's, não fosse os interests ganhos por estes crosses bem apelativos.
O usd/jpy encontra-se a lateralizar a alguns dias num suporte a 118.50. Por outro lado temos a poderosa Fibonance retracement 61.8 a confirmar a força deste suporte.
Ainda não se sabe ao certo qual será o destino para este crosse. No entanto, este encontra-se oversold na time frame diaria e a ser confirmado pelo indicador Macd, por isso não é de admirar uma retração ate as zonas de 120 para depois continuar seu trend descendente.
quarta-feira, 8 de agosto de 2007
Gbp/Jpy
238.60 tem-se mostrado um suporte valioso para este cross. Com a confirmação da Fibonnace Fan verificamos que a Fibo 50.0 também mostra o mesmo suporte. Neste momento, e devido aos altos intereses ganhos, os longos estão favorecidos para os proximos tempos, e a confirmar esses longos ja temos a ultima resistência a 242.60 furada em alta.
Eur/Gbp
Após a longa escalada de Fevereiro, este cross continua lateralizando. No entanto o Gbp ja vem ganhando alguma força, não fosse a Fibonnance 68.2 a 0.6673 ja ter sido testada. Por enquanto, o destido deste cross mantem-se inconclusivo dentro do canal lateral. Resta-nos vender no topo do canal e comprar no seu fundo com um stop apertado fora destes canais. Temos o indicador adx a confirmar a indefinição da tendência deste cross, adx (linha verde) ja perdeu sua força ascendente e o trend adx ja vem caindo a algum tempo.
sábado, 4 de agosto de 2007
Números Fibonacci
Leonardo Fibonacci (nome verdadeiro: Leonardo da Pisa ou Leonardo Pisano Pisa), 1170 - 1250, matemático italiano foi conhecido pelo nome Fibonacci e criador dos números de Fibonacci. O ponto alto da sua carreira foi sem dúvida o lançamento do seu livro "Números Fibonacci" que o projectou para a ribalta dos grandes cientistas.
A natureza é uma fonte inesgotável de números de Fibonacci. Um exemplo são as folhas dos ramos de uma planta.
Se escolhermos, no caule, uma determinada folha como ponto de partida e contarmos as folhas que separam esta de outra na mesma posição, o número de folhas contadas será quase sempre um número de Fibonacci. As folhas criam uma espécie de escada, a partir da folha inicial. Elas rodam o caule até que apareça nova folha na mesma posição que a primeira. Apesar de variar de planta para planta, o número de voltas e o número de fohas que as distam é sempre um número de Fibonacci. Estas voltas são contadas no sentido dos ponteiros do relógio. Mas, apesar do número de voltas ser diferente no sentido inverso, é também um número de Fibonacci.
Definição
Os números de Fibonacci são uma sequência de números. Estes caracterizam-se por serem a soma dos dois anteriores. Os primeiros sete números são 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13.
A natureza é uma fonte inesgotável de números de Fibonacci. Um exemplo são as folhas dos ramos de uma planta.
Se escolhermos, no caule, uma determinada folha como ponto de partida e contarmos as folhas que separam esta de outra na mesma posição, o número de folhas contadas será quase sempre um número de Fibonacci. As folhas criam uma espécie de escada, a partir da folha inicial. Elas rodam o caule até que apareça nova folha na mesma posição que a primeira. Apesar de variar de planta para planta, o número de voltas e o número de fohas que as distam é sempre um número de Fibonacci. Estas voltas são contadas no sentido dos ponteiros do relógio. Mas, apesar do número de voltas ser diferente no sentido inverso, é também um número de Fibonacci.
Definição
Os números de Fibonacci são uma sequência de números. Estes caracterizam-se por serem a soma dos dois anteriores. Os primeiros sete números são 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 13.
| 1+0 = 1 | 1+1 = 2 | 1+2 = 3 | 3+2 = 5 | 5+3 = 8 | 8+5 = 13 | e por aí fora |
Para além de todas estas novidades sobre os números Fibonacci, ficou também provado que estes números poderiam ser aplicados aos mercados financeiros com um sucesso muito acima do normal.
Pessoalmente, depois de ter descoberto a sua funcionalidade e facilidade de uso, já não consigo fazer um trade ou uma análise sem recorrer a estes números.
Como Funcionam então?
Existem várias formas de serem aplicados estes números às cotações. As Fibonacci Fan, Fibonacci Arc e Fibonacci Retracement. No entanto, vou falar apenas sobre Fibonacci Retracement, pois julgo ser a mais utilizada, e também porque as outras ferramentas são utilizadas da mesma forma.
Fibonacci Retracement, como mostram os gráficos em baixo, é desenhada de uma forma específica, isto é, se achamos que a cotação atingiu um topo ou fundo, numa fase de esgotamento. O inicio ou base deverá ser o ponto 0%, e o topo ou local de esgotamento deverá ser o ponto 100%. Os valores 38.2% e 61.8% são os pontos mais fortes para funcionarem como suportes/resistências, price targets, inversões e retracções.
Tendência Ascendente
Tendência Decrescente
Indicador Ichimoku Kinko Hyo
Estamos acostumados a ver os autores das ferramentas de análise técnica serem matemáticos ou estatísticos, mas um jornalista é um caso raro. Um jornalista do jornal de Tokyo, Goichi Hosoda foi uma rara excepção à regra. Nos anos antes da 2ª Guerra Mundial, Hosada, com a ajuda de vários assistêntes, desenvolveu o Ichimoku Kinko Hyo, ou em português "gráfico de equilibro num olhar de técnica". Publicado em 1968, foi desenhado para prever qual o futuro da cotação e quais as melhores alturas para negociar. Neste artigo, vamos analisar esta extraordinária técnica e como poderá aplicá-la para beneficiar os seus trades.
A Construção do Gráfico de Ichimoku
Primeiro, vamos ver um gráfico de Ichimoku para termos uma referência visual. O gráfico consistem em 3 linhas e uma "nuvem".
Vamos ver o que representam estas linhas e qual o seu significado:
Linha Vermelha
Tenkan-Sen ou linha de conversão
(Maior Máximo + Maior Minimo) / 2
calculado nos últimos 7 ou 8 periodos
Linha Castanha
Kijun-Sen ou linha base
(Maior Máximo + Maior Minimo) / 2
calculado nos últimos 22 periodos
Linha Rosa
Chikou Span ou expansão retardada
o preço de fecho 22 periodos atrás
Linha Verde
Senkou Span A
(Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2
desenhado até 26 periodos à frente da cotação
Linha Azul
Senkou Span B
(Maior Máximo + Maior Minimo) / 2
calculado pelos últimos 44 periodos, e desenhado até 22 periodos à frente da cotação
A "nuvem" ou Kumo, é o espaço entre a Senkou Span A e a Senko Span B. A Time-Frame (periodo temporal) é preferêncialmente diária, contudo poderá utilizar qualquer unidade de tempo desde que seja consistente em todos os calculos deste indicador. Hoje em dia os gráficos dispõem de indicadores escritos programaticamente e que mostram o resultados dos cálculos de uma forma automática e expressa sobre o gráfico.
Interpretação do Gráfico
Agora que temos um gráfico completamente caótico e cheio de linhas coloridas e núvens estranhas, temos de saber interpretá-lo.
O gráfico de Ichimoku pode ser usado para determinar uma série de situações. Aqui está uma lista de sinais e como encontrá-los:
Sinais
Compra - Um sinal de compra ocorre quando a Tenkan-Sen cruza para cima da Kijun-Sen.
Venda - Este sinal ocorre precisamente ao contrário. A Tenkan-Sen cruza para baixo da Kijun-Sen.
Força dos Sinais
Sinal Forte - Estes sinais ocorrem por cima da Kumo (nuvem).
Sinal Normal - Estes sinais ocorrem dentro da Kumo (nuvem).
Sinal Fraco - Estes sinais ocorrem por baixo da Kumo (nuvem).
Força Geral
Força Negativa - o gráfico mostra uma tendência negativa se o Chikou Span se encontra por baixo da cotação actual.
Força Positiva - o gráfico mostra uma tendência positiva se o Chikou Span se encontra por cima da cotação actual.
Zona de Resistência e Suporte
As resistências e suportes estão representadas pela presença da Kumo (nuvem).
Zona de Resistência - Se a cotação sobe e entra na Kumo vinda de baixo.
Zona de Suporte - Se a cotação cai e entra na Kumo vinda de cima.
Tendência (trend)
A tendência da cotação pode ser determinada apenas olhando para o valor da cotação relativamente com a Kumo.
Bull - A cotação está por cima da Kumo.
Bear - A cotação está por baixo da Kumo.
O gráfico de Ichimoku dá-nos uma rara oportunidade para prever o comportamento do mercado, suportes e resistencias, e até falsos breakouts, tudo isto em apenas um indicador! Para os amantes do mercado cambial (Forex), não se iludam já com as facilidades. Este indicador está mais vocacionado para o mercado bolsista, não só porque funciona principalmente com valores de abertura e fecho de mercados (o Forex é um mercado 24h/dia), mas também porque requer preferencialmente periodos temporais mais alargados que o comum trader de Forex utiliza.
A Construção do Gráfico de Ichimoku
Primeiro, vamos ver um gráfico de Ichimoku para termos uma referência visual. O gráfico consistem em 3 linhas e uma "nuvem".
Vamos ver o que representam estas linhas e qual o seu significado:Linha Vermelha
Tenkan-Sen ou linha de conversão
(Maior Máximo + Maior Minimo) / 2
calculado nos últimos 7 ou 8 periodos
Linha Castanha
Kijun-Sen ou linha base
(Maior Máximo + Maior Minimo) / 2
calculado nos últimos 22 periodos
Linha Rosa
Chikou Span ou expansão retardada
o preço de fecho 22 periodos atrás
Linha Verde
Senkou Span A
(Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2
desenhado até 26 periodos à frente da cotação
Linha Azul
Senkou Span B
(Maior Máximo + Maior Minimo) / 2
calculado pelos últimos 44 periodos, e desenhado até 22 periodos à frente da cotação
A "nuvem" ou Kumo, é o espaço entre a Senkou Span A e a Senko Span B. A Time-Frame (periodo temporal) é preferêncialmente diária, contudo poderá utilizar qualquer unidade de tempo desde que seja consistente em todos os calculos deste indicador. Hoje em dia os gráficos dispõem de indicadores escritos programaticamente e que mostram o resultados dos cálculos de uma forma automática e expressa sobre o gráfico.
Interpretação do Gráfico
Agora que temos um gráfico completamente caótico e cheio de linhas coloridas e núvens estranhas, temos de saber interpretá-lo.
O gráfico de Ichimoku pode ser usado para determinar uma série de situações. Aqui está uma lista de sinais e como encontrá-los:
Sinais
Compra - Um sinal de compra ocorre quando a Tenkan-Sen cruza para cima da Kijun-Sen.
Venda - Este sinal ocorre precisamente ao contrário. A Tenkan-Sen cruza para baixo da Kijun-Sen.
Força dos Sinais
Sinal Forte - Estes sinais ocorrem por cima da Kumo (nuvem).
Sinal Normal - Estes sinais ocorrem dentro da Kumo (nuvem).
Sinal Fraco - Estes sinais ocorrem por baixo da Kumo (nuvem).
Força Geral
Força Negativa - o gráfico mostra uma tendência negativa se o Chikou Span se encontra por baixo da cotação actual.
Força Positiva - o gráfico mostra uma tendência positiva se o Chikou Span se encontra por cima da cotação actual.
Zona de Resistência e Suporte
As resistências e suportes estão representadas pela presença da Kumo (nuvem).
Zona de Resistência - Se a cotação sobe e entra na Kumo vinda de baixo.
Zona de Suporte - Se a cotação cai e entra na Kumo vinda de cima.
Tendência (trend)
A tendência da cotação pode ser determinada apenas olhando para o valor da cotação relativamente com a Kumo.
Bull - A cotação está por cima da Kumo.
Bear - A cotação está por baixo da Kumo.
O gráfico de Ichimoku dá-nos uma rara oportunidade para prever o comportamento do mercado, suportes e resistencias, e até falsos breakouts, tudo isto em apenas um indicador! Para os amantes do mercado cambial (Forex), não se iludam já com as facilidades. Este indicador está mais vocacionado para o mercado bolsista, não só porque funciona principalmente com valores de abertura e fecho de mercados (o Forex é um mercado 24h/dia), mas também porque requer preferencialmente periodos temporais mais alargados que o comum trader de Forex utiliza.
"Sistema 1-2-3 Ross Hook, TTE - Análise" 2/2
Já falamos de Topo, agora fundo:
FUNDO
1-Fundo
2-Topo
3-Retracção (Stop loss 1 pip atras deste ponto)
RH-Segundo topo
A-Quando furado para cima entrar com target ponto 2 (TTE).
B-Igual a A.
C-Igual a A.
D-Quando furado para cima entrar com target ponto RH.
E-Igual a D.
F-Igual a D.
FUNDO
1-Fundo
2-Topo
3-Retracção (Stop loss 1 pip atras deste ponto)
RH-Segundo topo
A-Quando furado para cima entrar com target ponto 2 (TTE).
B-Igual a A.
C-Igual a A.
D-Quando furado para cima entrar com target ponto RH.
E-Igual a D.
F-Igual a D.
"Sistema 1-2-3 Ross Hook, TTE - Análise" 1/2
Hoje vamos falar de um sistema que não necessita indicadores. Todos nós consideramos indispensáveis o estocastico, o adx ect.. mas agora isso acabou.. Será??!! Seu actor é Joe Ross, e apenas utilizamos as barras para regularmo-nos.
O sistema 1-2-3 e Trader Trick Entry é um sistema muito simples de perceber e o tanto ao quanto funcional.
Funciona com todas as Time Frames desde 5min até mensais. Mas para as pessoas que estão ainda a iniciá-lo é recomendável utilizar as TF mais longas (4h e diarias).
Vamos então ao sistema.
Todos nós sabemos que depois das cotações fazerem um topo ou fundo têm tendência a retrair. Pois este sistema funciona exactamente para aproveitar essas retrações e as novas tendências que se formarem.
O sistema divide-se em 2 partes que completam-se depois:
A primeira parte é constituida pelo sistema 1-2-3, Rh e consiste em um topo/fundo (1) ( zona mais alta ou mais baixa das barras), um fundo/topo (2) e uma retracção (3). Logo, desta forma as entradas seriam (assim que ficasse formado o ponto 2 com 1 a 3 barras de retracção atras deste ponto) no rompimento do ponto 2 + um pip. Os stops serão colocados 1 pip atras do fundo/topo do ponto3.
A segunda parte do sistema (TTE) consiste em aproveitar da melhor forma as retrações, isto é, já não será no rompimento do ponto 2 as entradas, mas sim nos topos ou fundos das barras de correcção.
De seguida vão 2 exemplos de topos e fundos:
Legenda:
TF Diaria Gbp/Jpy
TOPO
1-Topo
2-Duplo Fundo (entrada curta no rompimento para baixo deste ponto)
3-Retracção (Stop loss 1 pip atras deste ponto)
RH- Segundo fundo
A-Quando furado em baixa entrar com S/P em RH (TTe)
B-Igual ao A
C-Igual ao A mas target em 2º RH
D-Igual ao C
F-Igual ao C
O sistema 1-2-3 e Trader Trick Entry é um sistema muito simples de perceber e o tanto ao quanto funcional.
Funciona com todas as Time Frames desde 5min até mensais. Mas para as pessoas que estão ainda a iniciá-lo é recomendável utilizar as TF mais longas (4h e diarias).
Vamos então ao sistema.
Todos nós sabemos que depois das cotações fazerem um topo ou fundo têm tendência a retrair. Pois este sistema funciona exactamente para aproveitar essas retrações e as novas tendências que se formarem.
O sistema divide-se em 2 partes que completam-se depois:
A primeira parte é constituida pelo sistema 1-2-3, Rh e consiste em um topo/fundo (1) ( zona mais alta ou mais baixa das barras), um fundo/topo (2) e uma retracção (3). Logo, desta forma as entradas seriam (assim que ficasse formado o ponto 2 com 1 a 3 barras de retracção atras deste ponto) no rompimento do ponto 2 + um pip. Os stops serão colocados 1 pip atras do fundo/topo do ponto3.
A segunda parte do sistema (TTE) consiste em aproveitar da melhor forma as retrações, isto é, já não será no rompimento do ponto 2 as entradas, mas sim nos topos ou fundos das barras de correcção.
De seguida vão 2 exemplos de topos e fundos:
Legenda:
TF Diaria Gbp/Jpy
TOPO
1-Topo
2-Duplo Fundo (entrada curta no rompimento para baixo deste ponto)
3-Retracção (Stop loss 1 pip atras deste ponto)
RH- Segundo fundo
A-Quando furado em baixa entrar com S/P em RH (TTe)
B-Igual ao A
C-Igual ao A mas target em 2º RH
D-Igual ao C
F-Igual ao C
"Sistema Wma's - Análise"
Iremos abordar um sistema baseado no cruzamento de wma's (Weight Moving average). O sistema é muito simples e desde que respeitemos todas as regras ele nos dá excelentes resultados.
O sistema das Wma's funciona bem em fases range (retracção, inversão, e tendênciais) o que não é mentira que tambem funciona bem nas fases de grande volatilidade.
Vamos então ao sistema:
Os trades serão executados entre 07:00 e 17:00 tarde.
Indicadores:
Wma (5, 20,100)
Estocastico (5,3,3) e (50,3,3)
Rsi (14)
Bollinger Bands (20,2)
TF: 5min, 30min, 4h e diárias
ENTRADAS:
-As entradas longas deferão ser feitas depois do cruzamento para cima da wma5 sobre a wma20 + 20 pips +spread para EUR/USD e +25 pips +spread para GBP/USD, USD/CHF e EUR/JPY depois do cruzamento.
-Entradas Curtas são executadas depois do cruzamento para baixo da wma5 sobre wma20 +20 pips para EUR/USD e +25 pips para GBP/USD, USD/CHF e EUR/JPY depois do cruzamento.
- Se wma5 esta a descer/subir e passa proximo da Wma20 sem cruzar e volta a subir/descer devemos encarar como se tivesse cruzado e utilizamos o mesmo sistema de entradas.
- As entradas serão longas acima da abertura diária e curtas abaixo da abertura diaria.
- Se acontecer um cruzamento wma5,20 proximo da wma100 devemos entrar longo acima da wma100 e curto abaixo da wma100 + 20 pips desta wma100. Se por outro lado o cruzamento é feito para cima e wma100 está por cima, esta funciona como target.
STOPS:
- O stop fica localizado na zona do cruzamento das wma5, 20 (mas tenha cuidado com aproximação da wma100, res/sup, pivot, abertura diaria,ect)
- Os stops vao sendo mudados conforme vamos atingindo profit, isto é, mudar para 10 pips profit assim que atingirmos os 20 e assim sucessivamente!!
- Também podemos colocar os stops no ponto mais baixo da vela anterior para quando apostamos longo e vice versa para curto.
SAIDAS
- Devemos mudar para TF 5min.
- Cross parou de mover, para uma saida rapida assim que vela fechar do outro lado da wma20.
- Acontece uma vela de reversão.
- Aproximação da wma100.
- 100 pips desde abertura diária.
- Proximidade Bbands sup/inf
- Aproximação abertura do dia.
- Aproximação sup/res e pivot
PRICE TARGETS:
- Bollinger Bands inf/sup
- 100 pips profit desde ultimo topo/fundo
- Wma20 diária
Cuidados
- Nunca entrar quando wma100 está proxima do cruzamento wma20,5. Pelo menos 20 pips distância.
- Nunca entrar nem sair nos ultimos 5 minutos de cada vela. Esperar pela proxima vela para quebrar o ponto mais baixo/alto vela anterior.
- Nunca entrar proximo de fortes sup/res.
- Se estiver dentro e o cross não mexer por 2-3 horas mudar para TF 5min para uma rapida saida.
- Muitas vezes iremos ver o cross voltar atrás para testar a wma20 e cruzar alguns pips. Isto acontece porque existem muitos stops localizados nessa area. Devemos mudar o stop para 10 pips atras da wma20.
- Se acontecer que olhamos para o grafico e este ja ultrapassou os 20 pips de filtro mais 10 pips, demos aguardar para abertura de nova vela 30 min para entrarmos no fecho da vela anterior.
Interpretações de Indicadores:
RSI (14) - Utilizamos o cruzamento da linha 50 para uma entrada longa ou curta.
Estocasticos (5,3,3) e (50,3,3) - 2 diferentes estocasticos porque um é mais lento que outro. Assim que os 2 estão nos extremos e voltam para baixo/cima reparem no que acontece 2-4 velas depois. Procurem tambem divergências.
O sistema das Wma's funciona bem em fases range (retracção, inversão, e tendênciais) o que não é mentira que tambem funciona bem nas fases de grande volatilidade.
Vamos então ao sistema:
Os trades serão executados entre 07:00 e 17:00 tarde.
Indicadores:
Wma (5, 20,100)
Estocastico (5,3,3) e (50,3,3)
Rsi (14)
Bollinger Bands (20,2)
TF: 5min, 30min, 4h e diárias
ENTRADAS:
-As entradas longas deferão ser feitas depois do cruzamento para cima da wma5 sobre a wma20 + 20 pips +spread para EUR/USD e +25 pips +spread para GBP/USD, USD/CHF e EUR/JPY depois do cruzamento.
-Entradas Curtas são executadas depois do cruzamento para baixo da wma5 sobre wma20 +20 pips para EUR/USD e +25 pips para GBP/USD, USD/CHF e EUR/JPY depois do cruzamento.
- Se wma5 esta a descer/subir e passa proximo da Wma20 sem cruzar e volta a subir/descer devemos encarar como se tivesse cruzado e utilizamos o mesmo sistema de entradas.
- As entradas serão longas acima da abertura diária e curtas abaixo da abertura diaria.
- Se acontecer um cruzamento wma5,20 proximo da wma100 devemos entrar longo acima da wma100 e curto abaixo da wma100 + 20 pips desta wma100. Se por outro lado o cruzamento é feito para cima e wma100 está por cima, esta funciona como target.
STOPS:
- O stop fica localizado na zona do cruzamento das wma5, 20 (mas tenha cuidado com aproximação da wma100, res/sup, pivot, abertura diaria,ect)
- Os stops vao sendo mudados conforme vamos atingindo profit, isto é, mudar para 10 pips profit assim que atingirmos os 20 e assim sucessivamente!!
- Também podemos colocar os stops no ponto mais baixo da vela anterior para quando apostamos longo e vice versa para curto.
SAIDAS
- Devemos mudar para TF 5min.
- Cross parou de mover, para uma saida rapida assim que vela fechar do outro lado da wma20.
- Acontece uma vela de reversão.
- Aproximação da wma100.
- 100 pips desde abertura diária.
- Proximidade Bbands sup/inf
- Aproximação abertura do dia.
- Aproximação sup/res e pivot
PRICE TARGETS:
- Bollinger Bands inf/sup
- 100 pips profit desde ultimo topo/fundo
- Wma20 diária
Cuidados
- Nunca entrar quando wma100 está proxima do cruzamento wma20,5. Pelo menos 20 pips distância.
- Nunca entrar nem sair nos ultimos 5 minutos de cada vela. Esperar pela proxima vela para quebrar o ponto mais baixo/alto vela anterior.
- Nunca entrar proximo de fortes sup/res.
- Se estiver dentro e o cross não mexer por 2-3 horas mudar para TF 5min para uma rapida saida.
- Muitas vezes iremos ver o cross voltar atrás para testar a wma20 e cruzar alguns pips. Isto acontece porque existem muitos stops localizados nessa area. Devemos mudar o stop para 10 pips atras da wma20.
- Se acontecer que olhamos para o grafico e este ja ultrapassou os 20 pips de filtro mais 10 pips, demos aguardar para abertura de nova vela 30 min para entrarmos no fecho da vela anterior.
Interpretações de Indicadores:
RSI (14) - Utilizamos o cruzamento da linha 50 para uma entrada longa ou curta.
Estocasticos (5,3,3) e (50,3,3) - 2 diferentes estocasticos porque um é mais lento que outro. Assim que os 2 estão nos extremos e voltam para baixo/cima reparem no que acontece 2-4 velas depois. Procurem tambem divergências.
"Mom/Stoc Combinação"
Esta estratégia, de que vou falar, é nem mais que uma combinação de 2 indicadores (stochastic e momentum), e consiste entrar no trade com tf 30 min assim que estes 2 indicadores atravessam a zona central, isto é, assim que o estocastico atravesse a linha 50 e momentum a linha 100.
Mas, existe algumas condições que precissam ser respeitadas nesta estratégia:
As condições são as seguintes:
- Só entraremos longo/curto no cross assim que os 2 indicadores em simultaneo atravessarem a linha central (50 e 100) para cima ou para baixo.
-Só entraremos no cross longo/curto assim que estocastico, antes de cruzar a linha 50, toque em 80 para curto e 20 para longo.
-A mesma coisa para o indicador momentum, isto é, só entraremos longo/curto assim que, este indicador tocar na linha 100.30 para curto ou 90.70 para longo, e depois a entrada será na linha 100.
Legenda:
GBP/USD
tf 30 min
momentum (5),
linha 100.30 e 90.70 (verde)
linha 100 (vermelha)
Stochastic (5,3,3)
Linha 80 e 20 (verde)
Linha 50 (vermelha)
Mas, existe algumas condições que precissam ser respeitadas nesta estratégia:
As condições são as seguintes:
- Só entraremos longo/curto no cross assim que os 2 indicadores em simultaneo atravessarem a linha central (50 e 100) para cima ou para baixo.
-Só entraremos no cross longo/curto assim que estocastico, antes de cruzar a linha 50, toque em 80 para curto e 20 para longo.
-A mesma coisa para o indicador momentum, isto é, só entraremos longo/curto assim que, este indicador tocar na linha 100.30 para curto ou 90.70 para longo, e depois a entrada será na linha 100.
Legenda:
GBP/USD
tf 30 min
momentum (5),
linha 100.30 e 90.70 (verde)
linha 100 (vermelha)
Stochastic (5,3,3)
Linha 80 e 20 (verde)
Linha 50 (vermelha)
"Sistema Scalping - Análise"
Hoje vou vos apresentar um sistema para aqueles que gostam da adrenalina dos mercados.
É um sistema para trades muito rápidos e é utilizado para time frames de 5 min. e 1 min.
Neste sistema não podemos esperar fazer 50 ou 100 pips só num trade. Se isso acontecer, tanto melhor. No entanto, convem aproveitar os lucros logo que estes surjam, aos 10, 20 e 30 pips maximo. Pois estes sistemas, são utilizados para apanhar-mos os movimetos rápidos dos mercados.
Legendas:
5 wma (Linha rosa)
10 sma (Linha vermelha)
Slown Stochastic (5,3,3)
Rsi (14)
MACD (default)
Entradas Buy:
- 5 wma cruza para cima 10 sma
- Slown Stochastic subindo, sinalizando Buy
- Rsi cruza 50 para cima
- MACD cruza 0 para cima
Entradas Sell:
- Oposto Buy!!!
Sugestão: Aconselho a quem utilizar este sistema com dinheiro real, a confirmar a tendência dos crosses nas time frames mais longas e entrar de acordo com a tendência destas, para depois não ser surpreendido e esmagado com um movimento brusco em sentido contrário à entrada.
É um sistema para trades muito rápidos e é utilizado para time frames de 5 min. e 1 min.
Neste sistema não podemos esperar fazer 50 ou 100 pips só num trade. Se isso acontecer, tanto melhor. No entanto, convem aproveitar os lucros logo que estes surjam, aos 10, 20 e 30 pips maximo. Pois estes sistemas, são utilizados para apanhar-mos os movimetos rápidos dos mercados.
Legendas:
5 wma (Linha rosa)
10 sma (Linha vermelha)
Slown Stochastic (5,3,3)
Rsi (14)
MACD (default)
Entradas Buy:
- 5 wma cruza para cima 10 sma
- Slown Stochastic subindo, sinalizando Buy
- Rsi cruza 50 para cima
- MACD cruza 0 para cima
Entradas Sell:
- Oposto Buy!!!
Sugestão: Aconselho a quem utilizar este sistema com dinheiro real, a confirmar a tendência dos crosses nas time frames mais longas e entrar de acordo com a tendência destas, para depois não ser surpreendido e esmagado com um movimento brusco em sentido contrário à entrada.
A importância das Time Frames
Hoje quero tocar num ponto que passa ao lado de muitos investidores e que tem capital importância no caminho que as cotações possam seguir ou não!!!
Quantos de nós já perdeu imenso tempo estudando e testando estratégias. O assunto que quero focar hoje prende-se com as TF mais longas... estas são de capital importância para definir o rumo das cotações. Perdemos imenso tempo julgando e analisando TF curtas (5,30,1h etc.) só para nos satisfazer-mos com meia duzia de pips e negligênciamos o caminho traçado pelas tF diárias, semanais e mesmo mensais. Quando estas tomam um rumo os suportes e resistências formados pelas TF curtas são simplesmente esmagados e ficamos a ver o nosso trade a afundar-se.
No entanto, se verificar-mos os esgotamentos e as tendências, suportes e resistências nas TF longas, podemos aproveitar excelentes oportunidades de entrada utilizando as TF curtas, desde que vá ao encontro das nossas análises.
Imaginemos uma ponte com seus alicerces e pagões enormes, os seus cabos de aço fortíssimos. Agora digamos que a ponte é uma TF Mensal, cada pagão ou coluna é uma TF semanal e cada cabo de aço é uma TF diária. Que conclusões podemos tirar daqui. Como é óbvio quem manda é a ponte... e esta sem um pagão consegue sobreviver embora vá ter uma grande quebra na sua estrutura... e então sem um cabo de aço apenas sentirá uma comichãozinha.
Quantos de nós já perdeu imenso tempo estudando e testando estratégias. O assunto que quero focar hoje prende-se com as TF mais longas... estas são de capital importância para definir o rumo das cotações. Perdemos imenso tempo julgando e analisando TF curtas (5,30,1h etc.) só para nos satisfazer-mos com meia duzia de pips e negligênciamos o caminho traçado pelas tF diárias, semanais e mesmo mensais. Quando estas tomam um rumo os suportes e resistências formados pelas TF curtas são simplesmente esmagados e ficamos a ver o nosso trade a afundar-se.
No entanto, se verificar-mos os esgotamentos e as tendências, suportes e resistências nas TF longas, podemos aproveitar excelentes oportunidades de entrada utilizando as TF curtas, desde que vá ao encontro das nossas análises.
Imaginemos uma ponte com seus alicerces e pagões enormes, os seus cabos de aço fortíssimos. Agora digamos que a ponte é uma TF Mensal, cada pagão ou coluna é uma TF semanal e cada cabo de aço é uma TF diária. Que conclusões podemos tirar daqui. Como é óbvio quem manda é a ponte... e esta sem um pagão consegue sobreviver embora vá ter uma grande quebra na sua estrutura... e então sem um cabo de aço apenas sentirá uma comichãozinha.
Indicador Stochastic
Hoje vou falar de um indicador que é dos mais utilizados para detectar os pontos de esgotamento de cada cross (overbought/oversold).
Desta forma, e como mostra o gráfico em baixo, assim que as linhas azul e vermelha deste indicador encontram-se acima do ponto 75 é considerado zona de subrecompra ou overbought. Pelo contrário, quando estas linhas estão abaixo de 25 encontram-se em zona de subrevenda ou oversold.
Então os trades serão executados da seguinte forma:
Assim que a linha azul esta na zona de overbought e cruza para baixo da vermelha é activado ordem sell.
Por outro lado, quando a linha azul está na zona de oversold e cruza para cima da vermelha é activado ordem Buy.
Existe quem use divergências com este indicador, como também a linha central (50) para trades. Isto é, assim que as linhas (azul/verm.) cruzam para baixo da linha 50 é activado um sell e vice-versa é activado uma ordem Buy.
Desta forma, e como mostra o gráfico em baixo, assim que as linhas azul e vermelha deste indicador encontram-se acima do ponto 75 é considerado zona de subrecompra ou overbought. Pelo contrário, quando estas linhas estão abaixo de 25 encontram-se em zona de subrevenda ou oversold.
Então os trades serão executados da seguinte forma:
Assim que a linha azul esta na zona de overbought e cruza para baixo da vermelha é activado ordem sell.
Por outro lado, quando a linha azul está na zona de oversold e cruza para cima da vermelha é activado ordem Buy.
Existe quem use divergências com este indicador, como também a linha central (50) para trades. Isto é, assim que as linhas (azul/verm.) cruzam para baixo da linha 50 é activado um sell e vice-versa é activado uma ordem Buy.
Indicador envelope
Indicador envelope.
O indicador envelope não é mais nem menos que 2 linhas no grafico. Linhas estas, que definem se o cross está overbought ou oversold.
Neste caso, se o cross está junto ou acima da linha superior temos o cross overbought. Por outro lado, se este esta junto ou abaixo da linha inferior temos o cross oversold.
Sugestão: A tecnica que utilizo para este cross é simples. Como mostra o grafico abaixo, sempre que tivermos uma vela de inversão, na Time frame 1 hora ou 30 min., fora da linha superior ou inferior deste indicador, teremos nesse momento o sinal de inversão de tendência e possivel entrada no cross.
Legenda:
Gbp/usd 1h
L - entrada Longa
C - entrada Curta
O indicador envelope não é mais nem menos que 2 linhas no grafico. Linhas estas, que definem se o cross está overbought ou oversold.
Neste caso, se o cross está junto ou acima da linha superior temos o cross overbought. Por outro lado, se este esta junto ou abaixo da linha inferior temos o cross oversold.
Sugestão: A tecnica que utilizo para este cross é simples. Como mostra o grafico abaixo, sempre que tivermos uma vela de inversão, na Time frame 1 hora ou 30 min., fora da linha superior ou inferior deste indicador, teremos nesse momento o sinal de inversão de tendência e possivel entrada no cross.
Legenda:
Gbp/usd 1h
L - entrada Longa
C - entrada Curta
Parabolic Sar
Parabolic Sar é um indicador seguidor de trend. É constituido por pequenos pontos que indicam se o cross está bull ou bear.
Assim, como o próprio nome indica Sar (Stop and Reverse), quando tivermos o cross furando para cima ou para baixo este indicador estamos perante uma inversão de tendência.
Então, se tivermos a parabolic sar por cima do cross teremos sinal bear. Sinal Bull para quando parabolic sar está debaixo do cross.
Sugestão: Entradas neste cross serão executadas quando:
-Primeiro ponto surgir por baixo do cross = Buy
-Primeiro ponto surgir por cima do cross = Sell
Assim, como o próprio nome indica Sar (Stop and Reverse), quando tivermos o cross furando para cima ou para baixo este indicador estamos perante uma inversão de tendência.
Então, se tivermos a parabolic sar por cima do cross teremos sinal bear. Sinal Bull para quando parabolic sar está debaixo do cross.
Sugestão: Entradas neste cross serão executadas quando:
-Primeiro ponto surgir por baixo do cross = Buy
-Primeiro ponto surgir por cima do cross = Sell
Indicador Aroon
Para quem tem acompanhado as minhas análises já reparou com certeza que uso o Aroon.
Como um indicador fiel e bastante simples, costumo pensar que o Aroon está concebido para time-frames diárias, embora possa admitir que nas horárias ou mesmo nas meia-horárias, este indicador seja responsável por muitos e bons trades.
O que é?
Este indicador foi desenvolvido Tushar Chande em 1995. Pode ser usado para determinar a existência de trend e se existir qual a sua força. Especialmente usado para determinar o inicio de cada trend.
O indicador Aroon consiste em 2 linhas, a linha Aroon(up) e Aroon(down). A unica variável é o número de periodos a serem usados no calculo.
Como um indicador fiel e bastante simples, costumo pensar que o Aroon está concebido para time-frames diárias, embora possa admitir que nas horárias ou mesmo nas meia-horárias, este indicador seja responsável por muitos e bons trades.
O que é?
Este indicador foi desenvolvido Tushar Chande em 1995. Pode ser usado para determinar a existência de trend e se existir qual a sua força. Especialmente usado para determinar o inicio de cada trend.
O indicador Aroon consiste em 2 linhas, a linha Aroon(up) e Aroon(down). A unica variável é o número de periodos a serem usados no calculo.
| Citação: |
| O Aroon(up) é a quantidade de tempo (em %) que passou desde o inicio do periodo e o momento no qual a cotação teve o seu valor mais alto. Se a cotação fechar num novo máximo, no periodo estipulado, o Aroon(up) será de 100%. Para cada periodo subsequente que passe sem um novo máximo, o Aroon(up) desce numa escala de (1 / nº de periodos) x 100. Formula para calcular o Aroon(up): [(nº de periodos) - (nº de periodos desde o último máximo nesse periodo)] / (nº de periodos) x 100 Exemplo: Considerando o periodo escolhido 10 dias, numa time-frame diária. Se a cotação mais alta neste últimos 10 dias tiver acontecido à 6 dias (dia 4 desde o inicio do periodo), o Aroon(up) a esta altura ficaria assim: [10-6]/10 x 100 = 40 |
| Citação: |
| O Aroon(down) é calculado exactamente na forma oposta, olhando para os minimos em vez dos máximos. Quando se dá um novo minimo, o Aroon(down) é igual a 100%. Para cada periodo subsequente, sem um novo minimo, o Aroon(down) desce numa escala de (1 / nº de periodos) x 100. Formula para calcular o Aroon(down): [(nº de periodos) - (nº de periodos desde o último minimo nesse periodo)] / (nº de periodos) x 100 Exemplo: Continuando o exemplo de cima, se o maior minimo aconteceu ontem, num periodo de 10 dias.. portanto, dia 9, o Aroon(down) estará nos 90%. |
Aroon - Oscilador
Há ainda quem construa o Aroon Oscilador que não é mais que a diferença entre o Aroon(up) e o Aroon(down).
Uma vez que o Aroon(up) e Aroon(down) navegam entre 0% e 100%, o Oscilador oscila entre -100% e 100%, sendo o 0% a linha de crossover (ou trend nulo).
Interpretação do Aroon
Aroon(up) e Aroon(down) a descer e paralelos - Estado de consolidação. Não existe trend.
Aroon(up) desce abaixo dos 50% - O trend bull perdeu o seu momentum.
Aroon(down) desce abaixo dos 50% - O trend bear perdeu o seu momentum.
Valores acima dos 70% - Forte trend na direção do Aroon(up ou down).
O Aroon Oscilador mostra um trend bull quando se encontra acima do 0% e um trend bear quando abaixo do 0%. Quanto mais longe o Oscilador estiver da linha 0%, mais forte será o trend.
Trend = força da cotação.
Bull = subida
Bear = descida
ATR - Average True Range
Este indicador foi construido por J. Welles Wilder, e consiste em medir o grau de volatilidade ou movimento da cotação, mas não indica a direcção ou duração do movimento.
Costumo utilizá-lo, para detectar se o trend se mantém ou já esgotou.
A tendência inicial é detectada assim que atr cruze para cima da linha 15, isto é, se a cotação estiver em queda e atr a subir acima da linha 15, a tendência da cotação mantêm-se até que atr estagne e caia. Esta situação funciona igualmente para quando a cotação está em fase ascendente, neste caso, atr é compreendida da mesma forma.
No exemplo abaixo, verificamos que enquanto a linha atr sobe acima da linha 15, temos igualmente a cotação a dirigir-se no mesmo sentido da tendência inicial. Atr confirmou a tendencia da cotação.
Legendas:
ATR (14)
Time Frame 30 min.
Costumo utilizá-lo, para detectar se o trend se mantém ou já esgotou.
A tendência inicial é detectada assim que atr cruze para cima da linha 15, isto é, se a cotação estiver em queda e atr a subir acima da linha 15, a tendência da cotação mantêm-se até que atr estagne e caia. Esta situação funciona igualmente para quando a cotação está em fase ascendente, neste caso, atr é compreendida da mesma forma.
No exemplo abaixo, verificamos que enquanto a linha atr sobe acima da linha 15, temos igualmente a cotação a dirigir-se no mesmo sentido da tendência inicial. Atr confirmou a tendencia da cotação.
Legendas:
ATR (14)
Time Frame 30 min.
Fibonacci Arcs - Fan
Sua Forma de desenhar é exactamente igual à Fibonacci Retracement, isto é, encontra um fundo e um topo, depois só terá de desenhar uma linha desde esse fundo até esse topo e terá a Fibonacci representada no gráfico como mostra as figuras em baixo.
Fibonacci Arcs - é utilizada para quando a cotação está oscilando muito depois de atingir o topo ou o fundo, isto é, entra numa fase range lateral em que os suportes e as resistências são os arcos da Fibonacci Arcs.
Fibonacci Fan - é utilizada para quando a cotação forma uma "escada" ascendente ou descendente (como mostra o grafico), em que as linhas Fibonacci funcionam como suportes e resistências para a cotação.
Fibonacci Arcs - é utilizada para quando a cotação está oscilando muito depois de atingir o topo ou o fundo, isto é, entra numa fase range lateral em que os suportes e as resistências são os arcos da Fibonacci Arcs.
Fibonacci Fan - é utilizada para quando a cotação forma uma "escada" ascendente ou descendente (como mostra o grafico), em que as linhas Fibonacci funcionam como suportes e resistências para a cotação.
Contas demo
As contas demo são especialmente úteis para todos aqueles que estão a iniciar a sua caminhada nos mercados financeiros. Com elas aprendemos todos a dar os primeiros passos neste novo mundo.
Uma conta demo funciona exactamente como uma conta real, temos um saldo inicial, podemos comprar, vender, programar ordens. Tudo isto em tempo real.
As contas demo servem igualmente para testar sistemas, indicadores e estratégias para investidores mais experientes e iniciados, por isso costumo dizer, as contas demo são uma ferramenta muito útil para todos os níveis de um trader, e irão acompanhar-nos sempre.
Para quem se interessa pelos mercados forex aconselho o metatrader 4 que pode descarregar neste link:
http://www.metaquotes.net/files/mt4setup.exe
Funciona por 30 dias, depois só terá de desinstalar a plantaforma e voltar a instala-la para mais 30 dias de funcionamento.
Para quem se interessa por tudo um pouco, desde forex, indices a cfd's aconselho este:
www.saxobank.com
Terá de registar-se e descarregar a plantaforma demo.
Para negociar em acções, no mercado português ou internacional, experimente:
www.bigonline.pt
Uma conta demo funciona exactamente como uma conta real, temos um saldo inicial, podemos comprar, vender, programar ordens. Tudo isto em tempo real.
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Para quem se interessa por tudo um pouco, desde forex, indices a cfd's aconselho este:
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Terá de registar-se e descarregar a plantaforma demo.
Para negociar em acções, no mercado português ou internacional, experimente:
www.bigonline.pt
Inversão Vs Retracção
Hoje irei falar-lhes de 2 termos muito utilizados nos mercados financeiros, que por vezes induzem em erro alguns traders. Induzem em erro porque surgem em situações semelhantes.
Esses termos são a Inversão e a Retracção. Afinal, quando é que estas situacões acontecem?... e porquê?
Inversão - A inversão acontece quando certa cotação atingiu um ponto limite (esgotamento da subida ou descida) e inverte a sua trajectória. Normalmente acontece depois de uma cotação subir/descer muito e existir maior volume de apostas em sentido contrário ao movimento, que a favor deste.
Retracção - A retracção acontece de forma semelhante à inversão, no entanto, a cotação ainda não atingiu um ponto limite (esgotamento). Apenas surgem pequenas inversões de tendência, para depois a cotação retomar o seu sentido inicial. Surgem normalmente, quando alguns investidores fecham as suas posições para adquirir lucros. Também pode suceder que alguns investidores apostem no sentido contrário ao movimento, só que o volume destas apostas não é superior ao volume das apostas que foram efectuadas a favor do movimento, por essa razão, a tendência volta a retomar a sua trajectória inicial.
Esses termos são a Inversão e a Retracção. Afinal, quando é que estas situacões acontecem?... e porquê?
Inversão - A inversão acontece quando certa cotação atingiu um ponto limite (esgotamento da subida ou descida) e inverte a sua trajectória. Normalmente acontece depois de uma cotação subir/descer muito e existir maior volume de apostas em sentido contrário ao movimento, que a favor deste.
Retracção - A retracção acontece de forma semelhante à inversão, no entanto, a cotação ainda não atingiu um ponto limite (esgotamento). Apenas surgem pequenas inversões de tendência, para depois a cotação retomar o seu sentido inicial. Surgem normalmente, quando alguns investidores fecham as suas posições para adquirir lucros. Também pode suceder que alguns investidores apostem no sentido contrário ao movimento, só que o volume destas apostas não é superior ao volume das apostas que foram efectuadas a favor do movimento, por essa razão, a tendência volta a retomar a sua trajectória inicial.
Triangulos ascendentes, descendentes e simétricos
Triangulos ascendentes, descendentes e simétricos, que deverão ser a mesma coisa que resistencias ascendentes e descendentes. Estas últimas não tinha ouvido falar.
Triângulos são classificados como padrões de continuação de tendência, eles formam-se quando a flutuação dos preços começa a atingir amplitudes cada vez menores conforme o tempo passa. No começo da sua formação o triângulo está no seu ponto mais largo, à medida que o tempo passa os preços passam a oscilar entre duas linhas: a inferior de suporte e a superior de resistência. Não existe verdade absoluta, mas a tendência é a continuação do movimento atual após o rompimento, em especial no que se refere a triângulos ascendentes e descendentes.
A explicação é simples e vou anexar algumas imagens para perceberes melhor:
Triângulo Simétrico
No triângulo simétrico a cotação máxima e mínima das flutuações atingem amplitudes cada vez menores. É uma formação típica de indecisão e a sua tendência está mais relacionada com a continuação da tendência corrente do que com reversão.
Triângulo Descendente
O triângulo descendente é o inverso, tende a ser um sinal de queda. A linha horizontal fica na parte inferior enquanto que a linha de resistencia inclinada para baixo está na parte superior. Como no caso ascendente, espera-se que a cotação percorra uma distância equivalente ao tamanho do lado mais largo da formação.
Triângulo Ascendente
O triângulo ascendente possui o lado superior horizontal e o inferior como uma linha ascendente. O rompimento normalmente indica a continuação da tendência. Uma das técnicas para utilizar o triângulo ascendente como ferramenta de análise é aguardar pelo rompimento da linha horizontal, nessa situação espera-se por uma subida da cotação pelo menos a altura do lado mais largo do triângulo.
Triângulos são classificados como padrões de continuação de tendência, eles formam-se quando a flutuação dos preços começa a atingir amplitudes cada vez menores conforme o tempo passa. No começo da sua formação o triângulo está no seu ponto mais largo, à medida que o tempo passa os preços passam a oscilar entre duas linhas: a inferior de suporte e a superior de resistência. Não existe verdade absoluta, mas a tendência é a continuação do movimento atual após o rompimento, em especial no que se refere a triângulos ascendentes e descendentes.
A explicação é simples e vou anexar algumas imagens para perceberes melhor:
Triângulo Simétrico
No triângulo simétrico a cotação máxima e mínima das flutuações atingem amplitudes cada vez menores. É uma formação típica de indecisão e a sua tendência está mais relacionada com a continuação da tendência corrente do que com reversão.
Triângulo Descendente O triângulo descendente é o inverso, tende a ser um sinal de queda. A linha horizontal fica na parte inferior enquanto que a linha de resistencia inclinada para baixo está na parte superior. Como no caso ascendente, espera-se que a cotação percorra uma distância equivalente ao tamanho do lado mais largo da formação.
Triângulo Ascendente O triângulo ascendente possui o lado superior horizontal e o inferior como uma linha ascendente. O rompimento normalmente indica a continuação da tendência. Uma das técnicas para utilizar o triângulo ascendente como ferramenta de análise é aguardar pelo rompimento da linha horizontal, nessa situação espera-se por uma subida da cotação pelo menos a altura do lado mais largo do triângulo.
Análise Tecnica Vs Análise Fundamental
Análise Técnica
É um método que permite prever a evolução do preço de um determinado produto financeiro, tendo por base estudos passados e análises de um grafico. Usa ferramentas de análise como indicadores, estudo de velas, padrões gráficos, etc..
Análise Fundamental
É um método que permite estimar a evolução do preço de um determinado produto financeiro, tendo por base factores políticos, guerras, tremores de terra, desemprego, emprego, etc... Usa predominantemente o estudo de dados económicos e dá importância às noticias económicas que podem influenciar o desempenho de um determinado produto.
É um método que permite prever a evolução do preço de um determinado produto financeiro, tendo por base estudos passados e análises de um grafico. Usa ferramentas de análise como indicadores, estudo de velas, padrões gráficos, etc..
Análise Fundamental
É um método que permite estimar a evolução do preço de um determinado produto financeiro, tendo por base factores políticos, guerras, tremores de terra, desemprego, emprego, etc... Usa predominantemente o estudo de dados económicos e dá importância às noticias económicas que podem influenciar o desempenho de um determinado produto.
Suportes Vs Resistências
Suportes e Resistências. Afinal o que são? para que servem?
Se procurar-mos um dicionário, verificamos que estes termos simbolizam barreiras ou obstáculos que travam ou impedem a progressão de algo em movimento.
Suporte [Dev. de suportar] S.m. 1. Aquilo que suporta ou sustenta alguma coisa. 2. Aquilo em que algo se apoia ou assenta.
Resistência [Do lat. resistentia.] 1. Acto ou efeito de resistir. 2. Força que se opõe a outra, que não cede a outra: "Quis abrir a porta, mas encontrou resistência." 4. Aquilo que se opõe ao deslocamento de um corpo que se move: "Os pássaros voando, vencem a resistência do ar."
Estas defenições ajudam-nos a perceber o que são os suportes e as resistências, mas o que nos interessa de facto saber é o que têm elas a ver com os mercados financeiros.
Como são aplicados nos mercados Financeiros?
Suportes e Resistências são zonas onde as cotações têm grandes probalidades de parar e inverter a tendência.
Suporte - é a zona onde o interesse por parte dos investidores de comprar é grande, dando origem a que existam maiores probalidades de compra que venda. Quando essa compra ocorre em maior quantidade que a venda, o movimento de queda da cotação tende a parar e a inverter, formando nessa zona uma linha de suporte.
Resistência – é a zona onde o interesse por parte dos investidores de vender é grande, dando origem a que existam maiores probalidades de venda que compra. Quando essa venda acontece em maior quantidade que a compra, o movimento de subida da cotação tende a parar e a inverter, formando nessa zona uma linha de resistência.
No gráfico em baixo, verificamos um exemplo prático de suporte e resistência.
Se procurar-mos um dicionário, verificamos que estes termos simbolizam barreiras ou obstáculos que travam ou impedem a progressão de algo em movimento.
Suporte [Dev. de suportar] S.m. 1. Aquilo que suporta ou sustenta alguma coisa. 2. Aquilo em que algo se apoia ou assenta.
Resistência [Do lat. resistentia.] 1. Acto ou efeito de resistir. 2. Força que se opõe a outra, que não cede a outra: "Quis abrir a porta, mas encontrou resistência." 4. Aquilo que se opõe ao deslocamento de um corpo que se move: "Os pássaros voando, vencem a resistência do ar."
Estas defenições ajudam-nos a perceber o que são os suportes e as resistências, mas o que nos interessa de facto saber é o que têm elas a ver com os mercados financeiros.
Como são aplicados nos mercados Financeiros?
Suportes e Resistências são zonas onde as cotações têm grandes probalidades de parar e inverter a tendência.
Suporte - é a zona onde o interesse por parte dos investidores de comprar é grande, dando origem a que existam maiores probalidades de compra que venda. Quando essa compra ocorre em maior quantidade que a venda, o movimento de queda da cotação tende a parar e a inverter, formando nessa zona uma linha de suporte.
Resistência – é a zona onde o interesse por parte dos investidores de vender é grande, dando origem a que existam maiores probalidades de venda que compra. Quando essa venda acontece em maior quantidade que a compra, o movimento de subida da cotação tende a parar e a inverter, formando nessa zona uma linha de resistência.
No gráfico em baixo, verificamos um exemplo prático de suporte e resistência.
Qual é o seu Perfil de Trader?
Existem diferentes tipos de perfil para cada trader, este perfil varia consoante a personalidade de cada investidor.
Perfil Defensivo
O Trader com tolerância ao risco relativamente baixa, é daqueles pessoas que desespera-se com as recentes quedas dos mercados. Investidores com este perfil procuram na maior parte das vezes preservar o seu património, por isso recomendamos as aplicações que mantenham o seu património protegido das perdas.
Com este objectivo em mente, a parcela direccionada à preservação do património deve ser mais alta, podendo chegar até 90%, de forma a privilegiar investimentos de baixo risco, optando pelas modalidades que não usem alavancagem.
Apesar da forte volatilidade a que estão sujeitos, os fundos cambiais são vistos como fundos de baixo risco porque permitem a preservação do seu património, o que para muitos investidores defensivos é prioridade.
Perfil Moderado
Com alguma tolerância ao risco, este é o tipo de investidor que se preocupa com a queda dos mercados, e actualmente considera a possibilidade de redireccionar as suas aplicações para outro tipo de fundo, mas nem por isso retirou todo o seu dinheiro aplicado.
Para este investidor, a nossa recomendação é que a parcela destinada à manutenção do património seja menor (cerca de 80%) e que não inclua alavancagem.
O investimento em fundos de multi-mercados permite que você diversifique as suas economias. O trader moderado deve tomar cuidado com fundos da subcategoria alavancados, pois eles costumam ser mais arriscados que os outros da sua categoria.
Perfil Agressivo
Em geral, trata-se de um investidor mais experiente, que conhece melhor os mecanismos do mercado, e, portanto, optou por não retirar os seus investimentos aplicados, mesmo com a queda dos últimos dias. Na verdade, este investidor possivelmente aproveitaria o momento de preços baixos para comprar ainda mais.
Perfil Defensivo
O Trader com tolerância ao risco relativamente baixa, é daqueles pessoas que desespera-se com as recentes quedas dos mercados. Investidores com este perfil procuram na maior parte das vezes preservar o seu património, por isso recomendamos as aplicações que mantenham o seu património protegido das perdas.
Com este objectivo em mente, a parcela direccionada à preservação do património deve ser mais alta, podendo chegar até 90%, de forma a privilegiar investimentos de baixo risco, optando pelas modalidades que não usem alavancagem.
Apesar da forte volatilidade a que estão sujeitos, os fundos cambiais são vistos como fundos de baixo risco porque permitem a preservação do seu património, o que para muitos investidores defensivos é prioridade.
Perfil Moderado
Com alguma tolerância ao risco, este é o tipo de investidor que se preocupa com a queda dos mercados, e actualmente considera a possibilidade de redireccionar as suas aplicações para outro tipo de fundo, mas nem por isso retirou todo o seu dinheiro aplicado.
Para este investidor, a nossa recomendação é que a parcela destinada à manutenção do património seja menor (cerca de 80%) e que não inclua alavancagem.
O investimento em fundos de multi-mercados permite que você diversifique as suas economias. O trader moderado deve tomar cuidado com fundos da subcategoria alavancados, pois eles costumam ser mais arriscados que os outros da sua categoria.
Perfil Agressivo
Em geral, trata-se de um investidor mais experiente, que conhece melhor os mecanismos do mercado, e, portanto, optou por não retirar os seus investimentos aplicados, mesmo com a queda dos últimos dias. Na verdade, este investidor possivelmente aproveitaria o momento de preços baixos para comprar ainda mais.
Com grande tolerância ao risco, sugerimos que a parcela direccionada ao aumento dos ganhos no médio-longo prazo pode ser relativamente maior (até 30%) que aquela direccionada para os moderados e defensivos. Para esta parcela das suas economias dê preferência para os fundos que adoptam uma estratégia activa de gerenciamento da carteira e/ou os fundos multi-mercados. Também é possível optar pelas subcategorias destes fundos que incluem alavancagem.
sexta-feira, 3 de agosto de 2007
Indicador MACD - Analise
O MACD é um indicador muito popular desenvolvido por Gerald Appel. É muito utilizado nos dias de hoje nos mercados financeiros com grande indice de sucesso.
Podemos também utilizar este indicador à semelhança do estocástico, para detectar zonas overbought e oversold assim como divergências.
Designação:
Ema de 26 dias do preço (média longa)
Ema de 12 dias do preços (média curta)
Ema de 9 dias do próprio MACD (chamada de linha de sinalização)
Sinais:
Sinal de compra: Um sinal de compra é gerado sempre que a linha azul cruza para cima da linha vermelha quando estas linhas estiverem abaixo de 0, zona considerada oversold.
Sinal de venda: É gerado sempre que a linha azul cruza para baixo da linha vermelha quando estas linhas estao acima de 0, zona considerada overbought.
Podemos também utilizar este indicador à semelhança do estocástico, para detectar zonas overbought e oversold assim como divergências.
Designação:
Ema de 26 dias do preço (média longa)
Ema de 12 dias do preços (média curta)
Ema de 9 dias do próprio MACD (chamada de linha de sinalização)
Sinais:
Sinal de compra: Um sinal de compra é gerado sempre que a linha azul cruza para cima da linha vermelha quando estas linhas estiverem abaixo de 0, zona considerada oversold.
Sinal de venda: É gerado sempre que a linha azul cruza para baixo da linha vermelha quando estas linhas estao acima de 0, zona considerada overbought.
Indicador ADX - Analise
Iremos abordar nos próximos tempos o funcionamento de vários indicadores, não como foram concebidos nem sua história, pois isso pode ser pesquisado na internet, mas o seu funcionamento e a forma mais eficaz de serem utilizados, pois no fundo é apenas isso que interessa para fazermos alguns lucros.
Adx é dos indicadores mais utilizados pelos investidores e um dos mais eficazes quanto à indicação dos seus sinais. Tal como a maioria dos indicadores este, quando utilizado com time frames mais longas, mais acertivo se torna.
O seu funcionamento é simples, mas obedece a algumas regras.
No gráfico temos:
Gold diário
ADX - Azul
Dmi- - Vermelho
Dmi+ - Verde
As entradas Buy/Sell serão utilizadas no cruzamento das dmi's. Assim, quando dmi+ cruza para cima dmi- é gerado sinal Buy, e quando dmi- cruza para cima dmi+ gera-se sinal Sell.
O ideal será aproveitar apenas estes cruzamentos quando adx está acima de 25 (linha branca), pois isto simboliza que o cross tem um trend forte.
Quando temos o adx (linha azul) acima de 25 (linha branca), e uma das dmi (+ ou -) a cruzar acima desta linha (azul), é gerado um forte sinal buy ou sell.
Adx é dos indicadores mais utilizados pelos investidores e um dos mais eficazes quanto à indicação dos seus sinais. Tal como a maioria dos indicadores este, quando utilizado com time frames mais longas, mais acertivo se torna.
O seu funcionamento é simples, mas obedece a algumas regras.
No gráfico temos:
Gold diário
ADX - Azul
Dmi- - Vermelho
Dmi+ - Verde
As entradas Buy/Sell serão utilizadas no cruzamento das dmi's. Assim, quando dmi+ cruza para cima dmi- é gerado sinal Buy, e quando dmi- cruza para cima dmi+ gera-se sinal Sell.
O ideal será aproveitar apenas estes cruzamentos quando adx está acima de 25 (linha branca), pois isto simboliza que o cross tem um trend forte.
Quando temos o adx (linha azul) acima de 25 (linha branca), e uma das dmi (+ ou -) a cruzar acima desta linha (azul), é gerado um forte sinal buy ou sell.
terça-feira, 31 de julho de 2007
Como fazer 200 pips em 30 pips movimento!!!
Tenho andado a estudar nos ultimos dias um sistema que esta no moneytec intitulado de Grip Scalper.
Sobre o sistema em si tenho que referir e pelo menos para mim não funciona, numa semana rebentei 2 contas demo de 3000 euros e 1 conta já ia a caminho de ser rebentado.
No entando, ao estudar este sistema deparei-me comigo próprio com uma vasta area de possibilidades de trading que desconhecia.
Estas possibilidades consistem em tirar o maximo proveito das ordens limit, isto é, utilizar as ordens limit para fazer o maximo numero de trades possiveis num movimento do cross.
Dou apenas 2 exemplos de ideias que me surgiram:
1ª ideia (modo agressivo):
Imaginemos que queremos aproveitar um trade de 30 pips que nosso sistema gerou e tirar o maximo rendimento desse trade.
Imaginemos que temos um spread de 2 pips num movimento do eur/usd entre 1.2000 e 1.2030.
Colocariamos as ordens Buy da seguinte forma:
1ª ordem - Buy 1.2000 SP: 1.2012
2ª ordem - Buy 1.2001 SP: 1.2013
3ª ordem - buy 1.2003 SP: 1.2014
...
20ªordem - Buy 1.2020 SP: 1.2032
Conclusão: Temos num movimento de 30 (32) pips 200 pips na carteira. No entanto esta forma de tradar seria muito eficaz se detectar-mos com precissão a tendencia do cross, porque senão corremos o risco de termos na carteira umas 10 ordens Buy não executadas se o cross voltar atrás.
2ª ideia (esta mais defensiva e para movimentos de 50/100 pips)
Imaginemos que nosso sistema gerou um sinal Buy no eur/usd e desta vez ele desloca-se entre 1.2000 e 1.2050.
Colocariamos as ordens Buy da seguinte forma:
1ª ordem - Buy 1.2000 SP: 1.2012
2ª ordem - Buy 1.2012 SP: 1.2022
3ª ordem - buy 1.2022 SP: 1.2032
4ª ordem - Buy 1.2032 SP: 1.2042
5ª ordem - Buy 1.2042 SP: 1.2052
Conclusão: Temos 50 pips na carteira num movimento de 50 (52) pips garantidos.
Esta forma defensiva de tradar resultaria num eficaz retorno para nossa carteira. A outra vantagem é que a 2ª ordem buy so seria activada quanto a 1ª atingi-se o SP e assim sucessivamente, isto é, nunca teriamos 2 ordens buy penduradas em simultaneo e apenas 1 só no caso de o cross inverter a tendência.
Agora imaginem só, que conseguimos detectar os topos e fundos dos crosses (tf diaria/semanal) e efectuamos um trade destes para um movimento que pode ir de 50 a 200 pips.
Podemos também aproveitar as inversões, suportes e resistências, pivots, ect. para executar estas ordens buy.
Espero por vossos comentarios sobre este aproveitamento das ordens buy.
Fiquem Bem
Sobre o sistema em si tenho que referir e pelo menos para mim não funciona, numa semana rebentei 2 contas demo de 3000 euros e 1 conta já ia a caminho de ser rebentado.
No entando, ao estudar este sistema deparei-me comigo próprio com uma vasta area de possibilidades de trading que desconhecia.
Estas possibilidades consistem em tirar o maximo proveito das ordens limit, isto é, utilizar as ordens limit para fazer o maximo numero de trades possiveis num movimento do cross.
Dou apenas 2 exemplos de ideias que me surgiram:
1ª ideia (modo agressivo):
Imaginemos que queremos aproveitar um trade de 30 pips que nosso sistema gerou e tirar o maximo rendimento desse trade.
Imaginemos que temos um spread de 2 pips num movimento do eur/usd entre 1.2000 e 1.2030.
Colocariamos as ordens Buy da seguinte forma:
1ª ordem - Buy 1.2000 SP: 1.2012
2ª ordem - Buy 1.2001 SP: 1.2013
3ª ordem - buy 1.2003 SP: 1.2014
...
20ªordem - Buy 1.2020 SP: 1.2032
Conclusão: Temos num movimento de 30 (32) pips 200 pips na carteira. No entanto esta forma de tradar seria muito eficaz se detectar-mos com precissão a tendencia do cross, porque senão corremos o risco de termos na carteira umas 10 ordens Buy não executadas se o cross voltar atrás.
2ª ideia (esta mais defensiva e para movimentos de 50/100 pips)
Imaginemos que nosso sistema gerou um sinal Buy no eur/usd e desta vez ele desloca-se entre 1.2000 e 1.2050.
Colocariamos as ordens Buy da seguinte forma:
1ª ordem - Buy 1.2000 SP: 1.2012
2ª ordem - Buy 1.2012 SP: 1.2022
3ª ordem - buy 1.2022 SP: 1.2032
4ª ordem - Buy 1.2032 SP: 1.2042
5ª ordem - Buy 1.2042 SP: 1.2052
Conclusão: Temos 50 pips na carteira num movimento de 50 (52) pips garantidos.
Esta forma defensiva de tradar resultaria num eficaz retorno para nossa carteira. A outra vantagem é que a 2ª ordem buy so seria activada quanto a 1ª atingi-se o SP e assim sucessivamente, isto é, nunca teriamos 2 ordens buy penduradas em simultaneo e apenas 1 só no caso de o cross inverter a tendência.
Agora imaginem só, que conseguimos detectar os topos e fundos dos crosses (tf diaria/semanal) e efectuamos um trade destes para um movimento que pode ir de 50 a 200 pips.
Podemos também aproveitar as inversões, suportes e resistências, pivots, ect. para executar estas ordens buy.
Espero por vossos comentarios sobre este aproveitamento das ordens buy.
GBP/JPY analise
Após vertiginosa queda deste cross começamos a assistir a alguma lateralização, no entanto não é de se fiar muito em inversões, pois a tendência continua em baixa. Neste momento temos a Fibonance retracement 38.2 a servir de suporte a novas quedas.
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